指標單／追蹤單的實際成交價為什麼跟觸發價差很多（滑價）？下單為什麼要等好幾秒？

下單滑價與下單速度（電腦效能）適用 台指期券商 全部3 人問過

畫面上會出現的訊息／常見說法

滑價策略delay分批下單下單速度運算會稍微delay

追蹤單、指標單是在條件觸發當下丟市價單，成交價以觸發時的市價為準；WinSmart 都是下市價單，行情大的時候本來就可能滑價，也跟電腦及網路速度有關。原因與改善方式：

1. 電腦同時執行的策略、圖表、指標、畫線越多，每個Tick進來都要各自運算一次，行情瞬間大量時運算會延遲，程式晚一點執行就晚一點掛單；網路延遲也會造成同樣影響。
2. 台指期一次最多只能送5口，口數多時會分批下單或平倉，等全部平掉可能要幾秒。
3. 建議關閉用不到的圖表與複雜指標，只開需要的；不要同時開太多程式、網頁。
4. 每天早上開盤前重開 MultiCharts，避免累積資源消耗；1分K變化快、雜訊多，愈短線滑價愈明顯，策略上要預留滑價空間。 只要程式被執行的當下價格有到就會進單；每台電腦的CPU、網路狀況不同，無法保證零滑價。

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